Einleitung Die von Larry Connors entwickelte 2-Perioden-RSI-Strategie ist eine Mittelwert-Reverse-Trading-Strategie, die Wertpapiere nach einem Korrekturzeitraum kaufen oder verkaufen möchte. Die Strategie ist ziemlich einfach. Connors schlägt auf der Suche nach Kaufgelegenheiten, wenn 2-Periode RSI bewegt sich unter 10, die als tief überverkauft wird. Umgekehrt können Händler nach Leerverkäufen Ausschau halten, wenn sich der RSI mit zwei Perioden über 90 bewegt. Dies ist eine eher aggressive kurzfristige Strategie, die darauf ausgerichtet ist, an einem anhaltenden Trend teilzunehmen. Es ist nicht entworfen, um Hauptoberseiten oder Unterseiten zu kennzeichnen. Vor dem Betrachten der Details, beachten Sie, dass dieser Artikel ist entworfen, um Chartisten über mögliche Strategien zu erziehen. Wir sind nicht präsentieren eine eigenständige Handelsstrategie, die direkt aus der Box verwendet werden kann. Stattdessen ist dieser Artikel soll Strategieentwicklung und Verfeinerung zu verbessern. Es gibt vier Schritte zu dieser Strategie und die Stufen basieren auf Schlusskursen. Erstens identifizieren die wichtigsten Trend mit einem langfristigen gleitenden Durchschnitt. Connors befürwortet die 200-Tage gleitenden Durchschnitt. Der langfristige Trend steigt, wenn ein Wert über seinem 200-tägigen SMA liegt und wenn ein Wert unter seinem 200-tägigen SMA liegt. Händler sollten nach Kauf-Chancen, wenn über dem 200-Tage-SMA und Short-Selling-Chancen, wenn unter dem 200-Tage-SMA. Zweitens wählen Sie eine RSI-Ebene zu identifizieren Kauf oder Verkauf von Möglichkeiten in den größeren Trend. Connors getestet RSI Ebenen zwischen 0 und 10 für den Kauf, und zwischen 90 und 100 für den Verkauf. Connors ergab, dass die Renditen bei einem RSI-Dip unter 5 höher waren als bei einem RSI-Dip unter 10. Mit anderen Worten, der niedrigere RSI tauchte ein, je höher die Renditen in den anschließenden Long-Positionen waren. Für Short-Positionen waren die Renditen höher, wenn der Verkauf kurz an einem RSI-Anstieg über 95 lag als bei einem Anstieg über 90. Mit anderen Worten, je kurzfristiger die Sicherheit überkauft wurde, desto größer waren die nachfolgenden Renditen auf eine Short-Position. Der dritte Schritt beinhaltet die tatsächliche Kauf oder Verkauf-kurze Bestellung und den Zeitpunkt ihrer Platzierung. Chartisten können entweder beobachten den Markt in der Nähe der Nähe und eine Position unmittelbar vor dem Ende oder eine Position auf der nächsten offen. Es gibt Vor-und Nachteile für beide Ansätze. Connors befürwortet die vor-nahen Annäherung. Kaufen kurz vor dem Ende bedeutet, Händler sind auf die Gnade der nächsten offen, die mit einer Lücke sein könnte. Offensichtlich kann diese Lücke die neue Position verbessern oder sofort mit einer ungünstigen Kursverschiebung ablenken. Warten auf die offenen bietet den Händlern mehr Flexibilität und verbessern das Einstiegsniveau. Der vierte Schritt besteht darin, den Ausgangspunkt zu setzen. In seinem Beispiel, das den SampP 500 verwendet, befürwortet Connors, lange Positionen auf einem Zug über dem 5-tägigen SMA und Short-Positionen unter einem 5-tägigen SMA zu verlassen. Dies ist eindeutig eine kurzfristige Handelsstrategie, die schnelle Exits produzieren wird. Chartisten sollten auch eine schleppende Haltestelle oder die Verwendung der Parabolic SAR. Manchmal ist ein starker Trend dauert und Schleppenden stoppt wird sicherstellen, dass eine Position bleibt, solange der Trend verlängert. Wo sind die Haltestellen Connors nicht befürworten mit Stopps. Ja, Sie lesen richtig. In seinen quantitativen Tests, die hunderte von Tausenden von Trades beteiligt, fand Connors, dass stoppt tatsächlich schaden Leistung, wenn es um Aktien und Aktienindizes geht. Während der Markt in der Tat eine Aufwärts-Drift, nicht mit Stops kann in übergroßen Verluste und große Drawdowns führen. Es ist ein riskantes Angebot, aber dann wieder Handel ist ein riskantes Spiel. Chartisten müssen selbst entscheiden. Trading-Beispiele Die folgende Tabelle zeigt den Dow Industrials SPDR (DIA) mit dem 200-tägigen SMA (rot), dem 5-stündigen SMA (rosa) und dem 2-Perioden RSI. Ein bullisches Signal tritt auf, wenn DIA oberhalb der 200-Tage-SMA und RSI (2) bewegt sich auf 5 oder niedriger. Ein bäres Signal tritt auf, wenn DIA unterhalb der 200-Tage-SMA und RSI (2) bewegt sich auf 95 oder höher. Es gab sieben Signale über diesen Zeitraum von 12 Monaten, vier bullish und drei bearish. Von den vier bullish Signale, DIA verschoben höher drei von vier Mal, was bedeutet, dass diese profitabel sein könnte. Von den drei bärigen Signalen sank DIA nur einmal nach unten (5). DIA bewegte sich über den 200-tägigen SMA nach den bärischen Signalen im Oktober. Einmal über der 200-Tage-SMA, 2-Periode RSI nicht auf 5 oder niedriger bewegen, um ein weiteres Kaufsignal zu produzieren. Soweit ein Gewinn oder Verlust, würde es von den Ebenen für die Stop-Loss-und Gewinnbeteiligung abhängen. Das zweite Beispiel zeigt Apple (AAPL) Handel über seine 200-Tage-SMA für die meisten der Zeitrahmen. In dieser Zeit gab es mindestens zehn Kaufsignale. Es wäre schwierig gewesen, Verluste auf den ersten fünf zu verhindern, denn AAPL zickzinkte von Ende Februar bis Mitte Juni 2011 niedriger. Die zweiten fünf Signale fielen viel besser als AAPL zickzackte höher von August bis Januar. Betrachtet man diese Tabelle, ist es klar, dass viele dieser Signale früh waren. Mit anderen Worten, Apple zog nach neuen Tiefs nach dem ersten Kauf-Signal und dann erholte sich. Wie bei allen Handelsstrategien ist es wichtig, die Signale zu studieren und nach Möglichkeiten zur Verbesserung der Ergebnisse zu suchen. Der Schlüssel ist, Kurvenanpassung zu vermeiden, die die Erfolgsquoten in der Zukunft verringert. Wie oben erwähnt, kann die RSI (2) Strategie früh sein, da die existierenden Bewegungen oft nach dem Signal weitergehen. Die RSI (2) - Unterstützung kann nach dem RSI (2) nach dem RSI (2) Schlägt seine extreme. Dies könnte Candlestick-Analyse, Intraday-Chart-Muster, andere Impuls-Oszillatoren oder sogar Tweaks auf RSI (2). RSI (2) stürzt über 95, weil die Preise steigen. Die Festlegung einer Short-Position während die Preise steigen, kann gefährlich sein. Chartisten könnten dieses Signal filtern, indem sie darauf warten, dass RSI (2) unter ihre Mittellinie zurückbewegt (50). Ähnlich, wenn ein Wertpapier über seinen 200-tägigen SMA - und RSI (2) - Zügen unter 5 liegt, könnten die Chartisten dieses Signal filtern, indem sie darauf warten, dass RSI (2) über 50 hinausgeht. Dies würde signalisieren, dass die Preise tatsächlich etwas kurz waren - term drehen. Die obige Grafik zeigt Google mit RSI-Signalen (2), die mit einem Kreuz der Mittellinie (50) gefiltert sind. Es gab gute Signale und schlechte Signale. Beachten Sie, dass das Oktober-Verkaufssignal nicht in Kraft trat, weil GOOG über dem 200-tägigen SMA war, als RSI unter 50 fiel. Beachten Sie auch, dass Lücken Chaos auf Trades verursachen können. Mitte Juli, Mitte Oktober und Mitte Januar Lücken in der Gewinnssaison aufgetreten. Schlussfolgerungen Die RSI (2) - Strategie gibt den Händlern die Chance, an einem laufenden Trend teilzunehmen. Connors besagt, dass Händler Pullbacks kaufen sollten, nicht Breakouts. Umgekehrt sollten Händler überverkaufte Bounces verkaufen, nicht unterstützen Pausen. Diese Strategie passt zu seiner Philosophie. Auch wenn die Connors039-Tests zeigen, dass die Leistungsfähigkeit nicht aufhört, wäre es für die Händler vorsichtig, eine Exit - und Stop-Loss-Strategie für jedes Handelssystem zu entwickeln. Händler könnten auslaufen, wenn die Bedingungen überkauft werden oder einen nachlaufenden Stopp setzen. Ebenso könnten Händler Shorts beenden, wenn die Bedingungen überverkauft werden. Denken Sie daran, dass dieser Artikel als Ausgangspunkt für die Entwicklung von Handelssystemen entwickelt wird. Verwenden Sie diese Ideen, um Ihre Trading-Stil, Risiko-Belohnung Präferenzen und persönliche Urteile zu erweitern. Klicken Sie hier für ein Diagramm des SampP 500 mit RSI (2). Unten ist Code für die Advanced Scan Workbench, die zusätzliche Mitglieder kopieren und einfügen können. RSI (2) Kauf-Signal: RSI Trading-Strategie funktioniert es am besten während Asien Trading Session Intraday Forex Markt Saisonalität Punkte auf deutlich unterschiedliche Marktbedingungen abhängig von Handelssitzung und Tageszeit. Wie können wir Handelstechniken verlagern, um von solchen Bewegungen Gebrauch zu machen Dieser Bericht befasst sich mit der einfachen Handelsstrategie des relativen Stärkeindex (RSI), um die sich ändernden Marktbedingungen zu nutzen. Relative Strength Index ndash Range Trading-Strategie der Wahl, aber wie kann es verbessert werden Der Relative Strength Index ist eine, die prominent in der Vergangenheit DailyFX Strategie Berichte hat, da seine Popularität und einigermaßen gute Track Record macht es eine gute Benchmark-Bereich Trading-Strategie. In vergangenen Artikeln haben wir die Einstellung von Stopps für die RSI-Strategie und die Verwendung von Volatilitätsfiltern mit dem RSI mit guten Ergebnissen diskutiert. Insbesondere haben wir festgestellt, dass der RSI tendenziell schlecht in Zeiten hoher Marktvolatilität zu tun. So scheint es vernünftig, wir können schauen, um intraday Trends in Volatilität zu erkunden und versuchen, ähnliche Filter verwenden, um schlechte Bedingungen für die RSI-Handelsstrategien zu vermeiden. Intraday Seasonality ndash Was ist es und wie können wir es verwenden Da der Forex-Markt 24 Stunden am Tag geöffnet ist, ist es wichtig, wichtige Unterschiede in drei verschiedenen Handelssitzungen zu beachten und nutzen diese Informationen zu unserem Vorteil. Wie die Charts zeigen, ist die Volatilität am stärksten durch die Überschneidung zwischen der Londoner Handelssitzung (ca. 03:00 Uhr und 11:00 Eastern Time) und der New Yorker Session (ca. 09:00 ndash 17:00 ET) für wichtige Währungspaare am höchsten . Wenn wir wissen, dass eine Strategie wahrscheinlich unter den schärfsten Währungsschwankungen unterschreitet, dann sollten wir vermutlich den Handel durch solche Zeiten vermeiden. Es scheint sinnvoll, das Konzept eines Zeitfilters für die RSI-Strategie zu erforschen. Ausschalten der RSI-Strategie während der meisten volatilen Tageszeiten Als wir die Volatilitätsfilter für den RSI besprachen, haben wir festgestellt, dass die Strategie bei den aktivsten Marktbedingungen eher unterdurchschnittlich war. Wir werden also das gleiche Konzept auf einer Intraday-Ebene und mit den einfachsten Regeln von Anfang an verwenden. Als Rohstrategie war der RSI auf einem 15-minütigen EURUSD-Chart, der bis ins Jahr 2001 zurückgeht, ziemlich erdrückend. Obwohl er einige Perioden starker Ergebnisse zeigt, führen relativ häufige scharfe Rückgänge zu einer starken Abwärtsbewegung der Aktienkurve. Quelle: FXCM Strategy Trader. Unser Ziel ist es, jene ausgeprägten Verluste zu mildern und hoffentlich die Dinge umzukehren. So gehen wir zurück zu unserem intraday Seasonality Diagramm auf dem Euro / US-Dollar-Währungspaar. Auf der Suche nach Perioden geringer Volatilität für RSI Strategy Focusing ausschließlich auf der Euro / US-Dollar-Chart, sehen wir, dass die Volatilität tendiert zu sinken deutlich spürbar in einer Schlüsselstunde durch jede Trading-Sitzung. Und zwar in der letzten Stunde der New Yorker Tagung (16.00-17.00 Uhr), halb durch die Londoner Handelsperiode und gegen Ende des Tokyo-Handelstages. Es ist ebenfalls klar, dass die stärkste Volatilität dazu neigt, durch das späte London und die frühen New Yorker Handelszeiten aufzufallen, die potenziell vor dem Handel mit Strategien, die besonders anfällig für scharfe Währungsbewegungen sind, warnen. RSI Trading-Strategie mit Zeit-Filter mit Strategy Trader. Können wir eine leicht verfügbare RSI Trading-Strategie importieren. Aber Wersquore geht noch einen Schritt weiter und etablieren eine leicht modifizierte Version. Eintrag Regel: Wenn die 14-Periode RSI kreuzt über 30, kaufen auf dem Markt an der offenen der nächsten Bar. Wenn RSI kreuzt unter 70, verkaufen auf dem Markt auf der offenen der nächsten bar. Filter: Strategie kann keine Trades zwischen der Startzeit (startTime) und der Endzeit (endTime) eingeben. Dennoch schließt es keine offenen Trades zu Ende Stunde und hält sie offen, bis das umgekehrte Signal ausgelöst wird. (Mehr zu diesem Thema später) Stop Loss: Keine standardmäßig Take Profit. Keine standardmäßig Exit Rule: Die Strategie verlässt eine Trade - und Flip-Richtung, wenn das Gegensignal ausgelöst wird. Backtesting unseres Zeitfilters für den Relative Strength Index Trading-Strategie Um die Gültigkeit dieses Filters zu testen, müssen wir natürlich festlegen, wann wir mit dem Handel beginnen und den Handel stoppen wollen. Angesichts dessen, was wir mit dem Euro / US-Dollar gesehen haben, scheint es logisch zu sein, das System auf die am wenigsten volatilen Stunden des Tages zu beschränken, die durch Volatilitäts-Tiefpunkte in der späten New Yorker Sitzung und auf halbem Weg durch Tokio gehandelt wurden. So wird unsere Variable lsquoStartTimersquo um 16:00 Uhr und lsquoEndTimersquo um 00:00 Eastern Time eingestellt. Unten ist die resultierende Eigenkapitalkurve. Sicherlich ist dies eine Verbesserung gegenüber dem Basisfall von stetigen Verlusten. Doch die Tatsache, dass die Eigenkapitalkurve in den vergangenen zwei Jahren kaum etwas anderes getan hat als der Rückgang, ist nicht gut für zukünftige Perspektiven, und wir müssen möglicherweise weitere Optionen für unsere Start - und Endzeiten erforschen. So wenden wir uns der Optimierung zu. Optimierung gegen zwei Variablen Mit Strategy Trader optimieren wir zwei Variablen, um die theoretischen Gewinne zu maximieren. Wenn wir optimieren, wollen wir immer die besten hypothetischen risikoadjustierten Renditen finden. Und obwohl wir die Einschränkungen des hypothetischen Handels stark im Auge behalten werden, schaut man sich an, was in der Vergangenheit gearbeitet hat, gibt uns ein besseres Gefühl dafür, was wahrscheinlicher ist, in Zukunft zu arbeiten. Wir werden optimieren, um ldquoReturn auf Accountrdquo zu maximieren, oder den Betrag, um den das endgültige Strategie-Eigenkapital die Mindestkontogröße überschreitet, die benötigt wird, um die Strategie während der Testperiode laufen zu lassen. Die Mindestkontengröße wird durch den maximalen theoretischen Abbau der jeweiligen Strategie bestimmt. So wird unser ldquoReturn auf Accountrdquo Variable geben uns endgültige Gewinn / Verlust über Maximum Drawdown. Dreidimensionale Optimierungsergebnisse Chart der Zeit Filter auf EURUSD RSI Trading-Strategie Datenquelle: FXCM Strategy Trader. Grafikquelle: R-Projekt. RGL Es ist zwar schwierig, ein 3D-Diagramm korrekt auf einem 2D-Medium anzuzeigen, aber das Diagramm der Optimierungsergebnisse ist ziemlich aufschlussreich. Unser bestes ldquoReturn auf Accountrdquo Prozentsätze scheinen, um die gleichen lsquoEndTimersquo Werte zusammenzubringen, während die Resultate auf ändernden lsquoStartTimersquo Werten viel unterschiedlicher scheinen. Konkreter, unsere Strategie tendiert dazu, die besten Ergebnisse für den EURUSD zu haben, wenn der lsquoEndTimersquo für unseren Filter zwischen den Stunden von 05:00 bis 07:00 Eastern Time liegt. Die besten theoretischen risikoadjustierten Renditen werden ebenfalls kommen, wenn unser lsquoStartTimersquo zwischen den Stunden 14:00 und 18:00 Uhr ist. Was ist unsere absolut beste hypothetische Backtest-Ergebnis Euro / US Dollar RSI-Strategie beschränkt auf den Handel zwischen den Stunden von 14:00 und 06:00 Eastern Time Quelle: FXCM Strategy Trader. Wir haben festgestellt, dass diese Strategie theoretisch sehr gut auf dem Euro / US-Dollar durch die Vergangenheit gearbeitet hat, aber dies ist kaum eine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Wir sind immer auf der Suche nach dem robustesten und stabilsten Ergebnis, das voraussichtlich in der Zukunft gut funktioniert. Eine der Möglichkeiten, die ich persönlich überprüft Optimierung Ergebnisse ist, um sicherzustellen, dass sie übereinstimmend über Währungspaare. An dieser Stelle möchte ich noch erwähnen, daß alle Währungspaare nicht gleich geschaffen werden, und dies gilt insbesondere, weil Händler in der ganzen Welt dazu neigen, stärker in ihren regionalen Währungen zu handeln. So wird das japanische Yen höhere Volatilität während Asien Stunden sehen als das Euro oder britisches Pfund. Es ist dann sinnvoll, die Währungen der gleichen Region gegeneinander zu vergleichen, wenn Robustheitskontrollen durchgeführt werden. Und obwohl das Diagramm unten nicht eine abschließende Liste aller möglichen Zeitkombinationen zeigt, wählte ich mehrere Zeitbegrenzungen, die am besten über Schlüsselwährungspaare funktionierten. Angesichts der Tatsache, dass die EURUSD und USDCHF historisch sehr stark korreliert sind, sollte es wenig überraschen, dass der 14: 00-06: 00 Zeitfilter für beide sehr gut funktioniert. Und während es nicht so gut funktioniert auf dem GBPUSD-Paar, es ist immer noch eine große Verbesserung gegenüber der Basis-RSI-Strategie und theoretisch produziert positive endgültige Eigenkapital. Wir weisen ebenfalls darauf hin, dass die auf Zeiten mit einer deutlich geringeren Volatilität beschränkten T eme-Frames in diesen Währungen nicht so gut funktionierten, wie die ziemlich breite Strecke von 14: 00-06: 00. Die RSI-Strategie neigt dazu, in Zeiten von besonders starken Kursbewegungen zu verlieren, aber es braucht etwas Volatilität, um Trades zu generieren. Das ist vielleicht ein Grund, warum unser Top-Zeitrahmen einige ziemlich volatile Perioden für die EURUSD-, USDCHF - und GBPUSD-Währungspaare enthält. Was ist mit Asien-centric-Währungen Leider funktioniert unser Zeitfilter nicht so gut auf den USDJPY, GBPJPY, AUDUSD und NZDUSDmdashnot, die eine positive Eigenkapitalkurve über die gleiche Testperiode erzeugen. Und obwohl die 20: 00-03: 00-Strecke einige Versprechen in den letzten Jahren zeigt, sieht sie nicht so eindrucksvoll aus wie unsere Top-Equity-Kurve in europäischen Währungspaaren. Ein genauerer Blick auf das äquivalente Optimierungsdiagramm für das US-Dollar / Japanisches Yen-Paar hebt einen Hauptgrund dafür hervor, dass dies der Fall ist. Drei-dimensionale Optimierung Ergebnisse Chart der Zeit Filter auf USDJPY RSI Trading-Strategie Datenquelle: FXCM Strategy Trader. Grafikquelle: R-Projekt. RGL Aufgrund der JPYrsquos relativ hohen Volatilität durch asiatische Handelszeiten scheint es, dass Zeit-Filterung der RSI-System auf bestimmte Stunden hat wenig Wirkung. Und obwohl die AUDUSD und NZDUSD etwas bessere Ergebnisse sehen, reicht es nicht aus, eine insgesamt positive Eigenkapitalkurve zu produzieren. Unser zeitlich gefiltertes RSI-System scheint besser für europäische und nordamerikanische Währungspaare geeignet zu sein. Backtesting-Zeitfilter auf RSI-Strategie ndash Versprechen zeigen Erste Ergebnisse unserer Zeitfilter zeigen die RSI-Handelsstrategie auf den EURUSD-, GBPUSD - und USDCHF-Paaren. Diese Daten deuten darauf hin, dass noch weitere Anstrengungen unternommen werden, und wir haben das Ergebnis einer potenziellen Gewinnstrategie, die auf hypothetischen Backtests basiert. Doch die aktuelle Logik macht uns zu sehr viel Risiko während der volatilsten Handelszeiten des Tages. Das heißt, die Regeln diktieren, dass wir nicht öffnen oder schließen Trades außerhalb unserer Handelsperiodesmdashalling für potenziell katastrophalen Verluste. Die nächste Tranche unserer Forex Strategy Corner wird einen genaueren Blick auf diese Strategie und versuchen, um es ein besser geeignet für echten Handel. Das heißt, wir konnten leicht sehen, wie Zeitfilter arbeiten auf eine breite Palette von Spektrum Handelssysteme nicht auf unsere Go-to RSI-Benchmark begrenzt. Wenn Sie Vorschläge für Ideen für dieses Thema oder jede andere Forex-Strategie, die Sie in dieser Serie sehen möchten, empfehlen möchten, wenden Sie sich an E-Mail-Autor David Rodriacuteguez bei drodriguezdailyfx. E-Mail mit Betreff-Zeile ldquodistribution listrdquo Vorherige Artikel dieser Serie: Geschrieben von David Rodriacuteguez, Quantitative Strategist für DailyFXTrade Forex Trading RSI Forex Strategien Relative Stärke Index Indicator Forex Trading Strategie Relative Stärke Index oder RSI Ist der beliebteste Indikator im Forex-Handel verwendet. Es ist ein Oszillator-Indikator, der zwischen 0 -100 schwingt. Dies ist ein Trendfolger. Es zeigt die Stärke des Trends, Werte über 50 zeigen eine bullish Trend, während Werte unter 50 zeigen bearish Forex-Trend. Dieser Indikator misst das Momentum einer Währung. Die Mittellinie für den RSI ist 50, Crossover der Mittellinie zeigt Verschiebungen von bullish zu bearish und umgekehrt. Über 50 haben die Käufer ein größeres Momentum als die Verkäufer und der Preis einer Währung wird weiter steigen, solange dieser Indikator über 50 bleibt. Unter 50 haben die Verkäufer eine größere Dynamik als die Käufer und der Preis einer Währung wird weiter nach unten gehen als Solange der RSI unter 50 bleibt. Im obigen Beispiel, wenn der Indikator unter 50 liegt, bewegte sich der Kurs in einem Abwärtstrend. Der Preis sinkt weiter nach unten, solange RSI unter 50 war. Als der Indikator über 50 anstieg, zeigte sich, dass sich der Impuls von Verkauf zu Kauf verändert hatte und der Abwärtstrend beendet war. Als der RSI über 50 anfing, begann sich der Kurs nach oben zu bewegen und der Trend änderte sich von bearish bis bullish. Der Preis setzte sich weiter nach oben und der Indikator blieb über 50 nach. Aus dem obigen Beispiel, wenn der Trend bullisch war, würde der RSI nach unten abweichen, aber er würde nicht unter 50 gehen, zeigt dies, dass diese vorübergehenden Bewegungen nur Retracements sind, weil während all dieser Zeit die Preisentwicklung im Allgemeinen nach oben war. Solange RSI nicht unter 50 bewegt, bleibt der Trend intakt. Dies ist der Grund, warum die 50 Markierung verwendet wird, um das Signal zwischen bullisch und bearish abzugrenzen. Der RSI verwendet 14 Tage als Standardzeitraum, dies ist der Zeitraum von J Welles Wilders empfohlen, wenn er es eingeführt. Andere gemeinsame Perioden von Forex Trader verwendet wird, ist die 9 und 25 Tage gleitenden Durchschnitt. Die RSI-Periode, die verwendet wird, hängt vom Zeitrahmen ab, den Sie verwenden, wenn Sie Tageszeitrahmen benutzen, der 14 Zeitraum 14 Tage darstellt, während, wenn Sie 1 Stunde benutzen, die 14 Periode 14 Stunden darstellt. Für unser Beispiel verwenden wir 14 Tage gleitenden Durchschnitt, aber für Ihren Handel können Sie die Tagesperiode mit dem Zeitrahmen, den Sie handeln, ersetzen. RSI berechnen: Die Anzahl der Tage, die eine Währung überschreitet, wird mit der Anzahl der Tage verglichen, die die Währung in einem bestimmten Zeitraum unterschreitet. Der Zähler in der Grundformel ist ein Durchschnitt aller Sessions, die mit einer Aufwärtspreisänderung abgeschlossen wurden. Der Nenner ist ein Durchschnitt aller Abschlüsse für diesen Zeitraum. Der Mittelwert für die Abfahrtstage wird als absolute Zahlen berechnet. Der Initial RS wird dann zu einem Oszillator. Manchmal kann sehr große Aufwärts - oder Abwärtsbewegung im Preis in einer einzigen Preisperiode die Berechnung des Durchschnitts verkürzen und ein falsches Signal in Form einer Spitze erzeugen. Mittellinie: Die Mittellinie für diesen Indikator ist 50. Ein Wert über 50 bedeutet, dass eine Währung in einer zinsbulligen Phase ist, da durchschnittliche Gewinne größer sind als durchschnittliche Verluste. Werte unter 50 weisen auf eine bearishe Phase hin. Overbought und Oversold Levels: Wilder festlegen die Ebenen, auf denen Währungen sind überbelastet bei 70 und 30.
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